Відмінності між версіями «Класифікація задач стохастичного програмування: за виглядом цільової функції та за умовами обмеження.»

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 22: Рядок 22:
 
<math>\ c) </math> <math>\ P \left \{ \sum^{n}_{j=1} a_{i_kj}x_j \geq b_{i_k}; i_{k}\subset{I_{k}} \right \} \geq {\alpha}_{k}, 0 \le {\alpha}_{k} \le 1, k=1,...,s, \bigcup\limits_{k=1}^s I_k= \left \{ 1,...,m \right \} </math>.
 
<math>\ c) </math> <math>\ P \left \{ \sum^{n}_{j=1} a_{i_kj}x_j \geq b_{i_k}; i_{k}\subset{I_{k}} \right \} \geq {\alpha}_{k}, 0 \le {\alpha}_{k} \le 1, k=1,...,s, \bigcup\limits_{k=1}^s I_k= \left \{ 1,...,m \right \} </math>.
  
Будемо називати задачі з імовірнісними обмеженнями, заданими у формі (a), '''задачами з порядковим ймовірносними обмеженнями''', а задачі з обмеженнями у формі (b) - '''задачами з імовірністним обмеженням.'''
+
Будемо називати задачі з імовірнісними обмеженнями, заданими у формі '''(a)''', '''''задачами з порядковим ймовірносними обмеженнями''''', а задачі з обмеженнями у формі '''(b)''' - '''''задачами з імовірністним обмеженням'''''.
  
У задачі, в якій обмеження записані у формі (b), всі випадкові параметри умов можуть бути корельовані. Однак в цьому записі не враховується порівняльна важливість окремих обмежень. У записі (а) можуть бути враховані тільки стохастичні зв'язку випадкових параметрів умов задачі, що належать одному рядку. Однак при цьому запис (а) дозволяє відобразити різне відношення до нев'язок , які виникають у різних обмеженнях задачі. У записі (а) виконання кожного з обмежень - рядків може бути забезпечено різними (для кожного рядка) множинами реалізацій явищ природи ω, які визначаються випадковими параметрами умов задачі <math>\ a_{ij} (ω) </math> і <math>\ b_i (ω) </math>. Множина ω, для якої одночасно виконуються всі обмеження (а), може виявитися порожньою. Аналогічні зауваження можуть бути зроблені з приводу запису (с).
+
У задачі, в якій обмеження записані у формі '''(b)''', всі випадкові параметри умов можуть бути корельовані. Однак в цьому записі не враховується порівняльна важливість окремих обмежень. У записі '''(а)''' можуть бути враховані тільки стохастичні зв'язку випадкових параметрів умов задачі, що належать одному рядку. Однак при цьому запис '''(а)''' дозволяє відобразити різне відношення до нев'язок, які виникають у різних обмеженнях задачі. У записі '''(а)''' виконання кожного з обмежень - рядків може бути забезпечено різними (для кожного рядка) множинами реалізацій явищ природи <math>\ {w} </math>, які визначаються випадковими параметрами умов задачі <math>\ a_{ij} (w) </math> і <math>\ b_i (w) </math>. Множина <math>\ {w} </math>, для якої одночасно виконуються всі обмеження '''(а)''', може виявитися порожньою. Аналогічні зауваження можуть бути зроблені з приводу запису '''(с)'''.
  
Вибір значень ймовірностей <math>\ {\alpha},{\alpha}_{i},{\alpha}_{k} </math>, є предметом самостійної задачі. Зокрема, ці величини можуть бути обрані в результаті попереднього дослідження і зіставлення витрат, пов'язаних із збільшенням параметрів <math>\ {\alpha},{\alpha}_{i},{\alpha}_{k} </math> і показника якості розв’язання вихідної стохастичної задачі що досягається за рахунок цього ефекту при оптимізації.
+
Вибір значень ймовірностей <math>\ {\alpha},{\alpha}_{i},{\alpha}_{k} </math>, є '''''предметом самостійної задачі'''''. Зокрема, ці величини можуть бути обрані в результаті попереднього дослідження і зіставлення витрат, пов'язаних із збільшенням параметрів <math>\ {\alpha},{\alpha}_{i},{\alpha}_{k} </math> і показника якості розв’язання вихідної стохастичної задачі що досягається за рахунок цього ефекту при оптимізації.
  
У кожному окремому випадку тільки змістовна інтерпретація умов задачі дозволяє вибрати характер розв’язання, вид цільової функції і спосіб розчленовування умов, які найкращим чином відображають істотні аспекти постановки задачі. Нехай, наприклад, умови задачі обмежують вибір параметрів плану виробництва (інтенсивності використання різних технологічних способів), виходячи з вимоги забезпечити з певною ймовірністю задоволення випадкового попиту b_i на i-й продукт. Запис умов у формі (b) доцільна в тому випадку, коли один і той же споживач багаторазово замовляє всі m видів вироблених продуктів. Запис умов у формі (а) природна в тих випадках, коли різні продукти замовляються різними споживачами. Аналогічним чином визначається область застосування запису (с) , що включає як крайні окремі випадки записи (а) і (b). У загальному випадку , коли немає необхідності обмежуватися задачами лінійного стохастичного ' програмування, імовірнісні обмеження записуються у вигляді
+
У кожному окремому випадку тільки змістовна інтерпретація умов задачі дозволяє вибрати характер розв’язання, вид цільової функції і спосіб розчленовування умов, які найкращим чином відображають істотні аспекти постановки задачі. Нехай, '''наприклад''', умови задачі обмежують вибір параметрів плану виробництва (інтенсивності використання різних технологічних способів), виходячи з вимоги забезпечити з певною ймовірністю задоволення випадкового попиту <math>\ b_{i}</math> на i-й продукт. Запис умов у формі '''(b)''' доцільна в тому випадку, коли один і той же споживач багаторазово замовляє всі <math>\ {m} </math> видів вироблених продуктів. Запис умов у формі (а) природна в тих випадках, коли різні продукти замовляються різними споживачами. Аналогічним чином визначається область застосування запису '''(с)''' , що включає як крайні окремі випадки записи '''(а)''' і '''(b)'''. У загальному випадку, коли немає необхідності обмежуватися задачами лінійного стохастичного програмування, імовірнісні обмеження записуються у вигляді
P{x∈G_i (ω)}≥α_i,
+
<math>\ P \left \{ x \in G_{i} (w) \right \} \geq {\alpha}_{i} </math>,
де G_i (ω)-деяка випадкова область, що задається системою рівностей і нерівностей або будь-яким іншим конструктивним чином.
+
 
 +
де <math>\ G_{i} (w) </math>-деяка випадкова область, що задається системою рівностей і нерівностей або будь-яким іншим конструктивним чином.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Виконала: [[Користувач:Гонтаренко Марія Олександрівна|Гонтаренко Марія Олександрівна ]]

Версія за 22:00, 8 січня 2014

В якості цільової функції задачі стохастичного лінійного програмування з імовірнісними обмеженнями зазвичай приниймають такі функціонали, як математичне сподівання або дисперсію лінійної форми або ймовірність перевищення лінійною формою деякого фіксованого порога.

  • за виглядом цільової функції

1.Задачі з цільовою функцією Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \overline{cx}=M(cx)

називають М- моделями.

2.Задачі, в яких потрібно мінімізувати дисперсію лінійної форми Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ M \left \{cx-\overline{cx} \right \}^2 , називають V-моделями.

До V –моделей відносять також стохастичні задачі з показниками якості розв’язання Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ M \left \{cx-c^0 x^0 \right \} , де , взагалі кажучи, Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): {c^0 x^0}=\overline{cx} .

3.Стохастичні задачі, в яких оптимізується ймовірність перевищення лінійної формою деякого порога Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ P \left \{cx \geq c^0 x^0 \right \} , називають P-моделями.

У цю ж групу моделей включають задачі, де потрібно мінімізувати поріг Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ {k} , який не повинен бути перевищений лінійною формою Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ {cx}

із заданою ймовірністю Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ {\alpha} 

Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ {k} \rightarrow min,P({cx} \le {k})={\alpha} .

При формалізації стохастичної задачі можна привести у відповідність всій області визначення цільової функції одне або декілька імовірнісних обмежень. Умови задачі (в лінійному випадку) можуть бути представлені у вигляді одного з наступних записів:

  • за умовами обмеження

Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ a)

Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ P \left \{ \sum^{n}_{j=1} a_{ij}x_j \geq b_{i} \right \} \geq {\alpha}_{i}, 0 \le {\alpha}_{i} \le 1, i=1,...,m 

,

Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ b)

Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ P \left \{ Ax \geq {b} \right \} \geq {\alpha}, 0 \le {\alpha} \le 1 

,

Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ c)

Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ P \left \{ \sum^{n}_{j=1} a_{i_kj}x_j \geq b_{i_k}; i_{k}\subset{I_{k}} \right \} \geq {\alpha}_{k}, 0 \le {\alpha}_{k} \le 1, k=1,...,s, \bigcup\limits_{k=1}^s I_k= \left \{ 1,...,m \right \} 

.

Будемо називати задачі з імовірнісними обмеженнями, заданими у формі (a), задачами з порядковим ймовірносними обмеженнями, а задачі з обмеженнями у формі (b) - задачами з імовірністним обмеженням.

У задачі, в якій обмеження записані у формі (b), всі випадкові параметри умов можуть бути корельовані. Однак в цьому записі не враховується порівняльна важливість окремих обмежень. У записі (а) можуть бути враховані тільки стохастичні зв'язку випадкових параметрів умов задачі, що належать одному рядку. Однак при цьому запис (а) дозволяє відобразити різне відношення до нев'язок, які виникають у різних обмеженнях задачі. У записі (а) виконання кожного з обмежень - рядків може бути забезпечено різними (для кожного рядка) множинами реалізацій явищ природи Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ {w} , які визначаються випадковими параметрами умов задачі Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ a_{ij} (w)

і Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ b_i (w) 

. Множина Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ {w} , для якої одночасно виконуються всі обмеження (а), може виявитися порожньою. Аналогічні зауваження можуть бути зроблені з приводу запису (с).

Вибір значень ймовірностей Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ {\alpha},{\alpha}_{i},{\alpha}_{k} , є предметом самостійної задачі. Зокрема, ці величини можуть бути обрані в результаті попереднього дослідження і зіставлення витрат, пов'язаних із збільшенням параметрів Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ {\alpha},{\alpha}_{i},{\alpha}_{k}

і показника якості розв’язання вихідної стохастичної задачі що досягається за рахунок цього ефекту при оптимізації.

У кожному окремому випадку тільки змістовна інтерпретація умов задачі дозволяє вибрати характер розв’язання, вид цільової функції і спосіб розчленовування умов, які найкращим чином відображають істотні аспекти постановки задачі. Нехай, наприклад, умови задачі обмежують вибір параметрів плану виробництва (інтенсивності використання різних технологічних способів), виходячи з вимоги забезпечити з певною ймовірністю задоволення випадкового попиту Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ b_{i}

на i-й продукт. Запис умов у формі (b) доцільна в тому випадку, коли один і той же споживач багаторазово замовляє всі Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ {m} 
видів вироблених продуктів. Запис умов у формі (а) природна в тих випадках, коли різні продукти замовляються різними споживачами. Аналогічним чином визначається область застосування запису (с) , що включає як крайні окремі випадки записи (а) і (b). У загальному випадку, коли немає необхідності обмежуватися задачами лінійного стохастичного  програмування, імовірнісні обмеження записуються у вигляді

Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ P \left \{ x \in G_{i} (w) \right \} \geq {\alpha}_{i} ,

де Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ G_{i} (w) -деяка випадкова область, що задається системою рівностей і нерівностей або будь-яким іншим конструктивним чином.


Виконала: Гонтаренко Марія Олександрівна