Задача СП: P-модель з імов. обмеж. з нормально розподіленими коефіц. цільвої функції, випадк. матрицею коефіц. обмежень. Детер. еквів. Приклад

Стохастичні задачі, в яких оптимізують ймовірність перевищення лінійної форми деякого порогу Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): P\{cx \geq c^0 x^0\}

називають Р-моделями. В цю групу також включають задачі, де потрібно мінімізувати поріг k, який не перевищує лінійної форми cx з заданою ймовірністю α: 

Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): k \to min, P\{cx \leq k\}=\alpha

Виконала: Боженко Альбіна